În iulie 2016, David Gilmour s-a întors în Pompeii, la 45 de ani de la emblematicul concert Pink Floyd. Cele două noi evenimente susţinute în fostul oraș roman au fost înregistrate şi ulterior editate de către regizorul Gavin Elder. Noua peliculă "Live at Pompeii" îl surprinde pe David Gilmour interpretând piese de pe ultimele două albume solo (”On an Island” și ”Rattle That Lock”), precum și piese clasice din repertoriul Pink Floyd, precum "The Great Gig In the Sky" și "Comfortably Numb".
Cei care au ratat premiera filmului-concert "David Gilmour Live At Pompeii", ce a avut loc pe 13 septembrie, au oportunitatea de a-l urmări pe fostul membru Pink Floyd interpretând piesa "Run Like Hell". Videoclipul filmat live este extras din pelicula de două ore a regizorului Gavin Elder, captând emoția și energia publicului aflat la Pompeii.
"David Gilmour Live At Pompeii" este un spectacol audio-vizual cu lasere, efecte pirotehnice și un ecran circular imens. Filmul-concert a rulat pe 13 septembrie în peste 2000 de săli de cinema din întreaga lume.
În septembrie 2015, David Gilmour a lansat cel de-al 4-lea material solo, "Rattle That Lock". Albumul a inclus 10 piese noi, ale căror versuri au fost scrise de către Polly Samson, soția muzicianului.